CLEMS

Lingua Insegnamento:

ITALIANO
Testi di riferimento:

Lafratta G. (2004), Metodi statistici per l'analisi dei mercati finanziari, Franco Angeli, Milano.

Appunti dalle lezioni di teoria dei campioni.
Obiettivi formativi:

OBIETTIVI FORMATIVI
L’insegnamento vuole dotare lo studente di strumenti per l’analisi quantitativa dei fenomeni economico-finanziari. In particolare, si intende fornire allo studente una conoscenza delle teorie e delle tecniche per il monitoraggio del rischio finanziario di mercato e per l’indagine campionaria di fenomeni economici.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente, al termine dell’insegnamento, sarà in grado di analizzare statisticamente ed interpretare i dati relativi ai principali mercati finanziari (dei cambi, del debito, di borsa, monetario), e di applicare modelli statistici di Valore a Rischio per monitorare il rischio di un portafoglio costruito prendendo posizione su detti mercati.
Inoltre, lo studente sarò in grado di interpretare i risultati di una indagine campionaria mediante i principii del campionamento statistico.
Prerequisiti:

Statistica di base descrittiva e inferenziale.
Metodi didattici:

Didattica frontale.
Modalità di verifica dell'apprendimento:

Prova scritta.
Sostenibilità:
Altre Informazioni:

Gli studenti sono fortemente incoraggiati a seguire le lezioni.

Il corso è diviso in due moduli. Il primo modulo approfondisce le modalità con le quali la natura stocastica dei fenomeni finanziari può essere rappresentata attraverso gli strumenti della statistica. Il secondo modulo tratta del campionamento statistico da popolazione finite.

Modulo 1: Analisi statistica dei mercati finanziari

. La rilevazione dei dati finanziari
. Valutazioni Mark to Market
. Misure di rendimento
. Modelli Gaussiani e Log-normali
. Momenti di trasformazioni lineari
. Volatilità
. Misure di Valore a Rischio
.. Delta-Normal VaR
.. Il RiskMetrics VaR
.. Incremental e Component VaR
. Uso di R per l’analisi di dati finanziari

Modulo 2: Teoria dei campioni

. Disegni campionari
.. Probabilità di inclusione del primo e secondo ordine
.. Campionamento casuale semplice
. Statistiche campionarie
.. Numerosità campionaria
.. Stimatore di Horvitz-Thompson
. Strategie campionarie
.. Stima del totale in una popolazione
.. Stima della media in una popolazione